Kelly Hu sinh tại Hawaii, trong một gia đình bản địa bốn thế hệ có tổ tiên là người Hoa lai người Mỹ-Anh[1] tại Honolulu, Hawaii. Cô là con gái của Juanita, một kĩ sư phác thảo khác bản vẽ kĩ thuật, và Herbert Hu, một thương nhân và là nhà sưu tầm những loài chim lạ, hai người đã li dị khi cô còn nhỏ[2]. Anh trai Kelly, Glenn là một người điều hành nhân sự cho lực lượng Lục quân Hoa Kỳ[3]. Cô học tại trường tiểu học Maʻemaʻe và trường trung học Kamehameha tại Honolulu.

Kelly có một khoảng thời gian lâu dài hứng thú với ca hát và nhảy múa và cũng rất quan tâm đến võ thuật từ thời thơ ấu. Người họ hàng của Kelly là một người mẫu thành công tại Nhật Bản, và cô cũng đã dự định theo con đường ấy. Kelly đã thắng cuộc thi hoa hậu Thiếu niên Mĩ bang Hawaii và cạnh tranh trong cuộc thi Hoa hậu Thiếu niên toàn nước Mĩ 1985, trở thành hoa hậu Thiếu niên Mĩ thứ 3 trong lịch sử và là người Mỹ gốc Á đầu tiên thắng cuộc. Hu nhắc đến nhiều trong những cuộc phỏng vấn rằng mẹ cô đã nói nước Mĩ chưa sẵn sàng cho một người châu Á tham gia những cuộc thi sắc đẹp nổi bật này.Trớ trêu thay, cô phát hiện sau khi thắng cuộc rằng mình đã bị cấm xuất hiện trong các sự kiện liên quan đến hoạt động văn hóa trong năm cô đăng quang. Luật lệ này đã sớm được thay đổi trong những năm sau đó.